daycounter = a name representing a supported day counter (e.g. ISDA, Simple) or a day counter data structure created using the DayCounter constructor -- This option can be used to specify a day count convention used by the fixed leg.

The InterestRateSwap command constructs a simple interest rate swap. This is a contract that exchanges payments between two different indexed legs starting at some future time.

The parameter fixedschedule defines a payment schedule for the fixed leg. Assume that fixedschedule consists of times $T_{{\mathrm{\alpha }}_1}$, $T_{{\mathrm{\alpha }}_2}$, ..., $T_{{\mathrm{\alpha }}_n}$. At every date $T_{{\mathrm{\alpha }}_i}$ the fixed leg pays the amount

The parameter floatschedule defines a payment schedule for the floating leg. Assume that floatschedule consists of dates $T_{{\mathrm{\beta }}_1}$, $T_{{\mathrm{\beta }}_2}$, ..., $T_{{\mathrm{\beta }}_n}$. At every date $T_{{\mathrm{\beta }}_j}$ the floating leg pays the amount

The option daycounter specifies the day count convention used by the fixed leg. The day count convention used by the floating leg is implicitly defined by the corresponding benchmark rate.

$\mathrm{with}\left(\mathrm{Finance}\right)\:$

$\mathrm{SetEvaluationDate}\left(''January\; 02,\; 2007''\right)\:$

$\mathrm{Schedule1}≔\mathrm{Schedule}\left(''January\; 03,\; 2008''\,''January\; 03,\; 2018''\,\mathrm{Monthly}\right)$

$\mathrm{Schedule1}≔\mathbf{module}\left(\right)\mathbf{end\; module}$

$\mathrm{Schedule2}≔\mathrm{Schedule}\left(''January\; 03,\; 2010''\,''January\; 03,\; 2015''\,\mathrm{Quarterly}\right)$

$\mathrm{Schedule2}≔\mathbf{module}\left(\right)\mathbf{end\; module}$

$\mathrm{Rate1}≔0.05$

$\mathrm{Rate1}≔0.05$

$\mathrm{Rate2}≔\mathrm{BenchmarkRate}\left(0.03\right)$

$\mathrm{Rate2}≔\mathbf{module}\left(\right)\mathbf{end\; module}$

$\mathrm{Swap1}≔\mathrm{InterestRateSwap}\left(1000\,\mathrm{Rate1}\,\mathrm{Schedule1}\,\mathrm{Rate2}\,\mathrm{Schedule2}\,0.03\right)$

$\mathrm{Swap1}≔\mathbf{module}\left(\right)\mathbf{end\; module}$

$\mathrm{Swap2}≔\mathrm{InterestRateSwap}\left(1000\,\mathrm{Rate2}\,\mathrm{Schedule2}\,\mathrm{Rate1}\,\mathrm{Schedule1}\,0.03\right)$

$\mathrm{Swap2}≔\mathbf{module}\left(\right)\mathbf{end\; module}$

$\mathrm{PayingLeg1}≔\mathrm{CashFlows}\left(\mathrm{Swap1}\,\mathrm{paying}\right)$

$\mathrm{PayingLeg1}≔\left[\mathrm{4.234972678\; on\; \text{'}February\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{3.961748634\; on\; \text{'}March\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{4.234972678\; on\; \text{'}April\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{4.098360656\; on\; \text{'}May\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{4.234972678\; on\; \text{'}June\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{4.098360656\; on\; \text{'}July\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{4.234972678\; on\; \text{'}August\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{4.234972678\; on\; \text{'}September\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{4.098360656\; on\; \text{'}October\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{4.234972678\; on\; \text{'}November\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{4.098360656\; on\; \text{'}December\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{4.235721237\; on\; \text{'}January\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}February\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{3.835616438\; on\; \text{'}March\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}April\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}May\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}June\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}July\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}August\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}September\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}October\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}November\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}December\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}January\; 3,\; 2010\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}February\; 3,\; 2010\text{'}}\,\mathrm{3.835616438\; on\; \text{'}March\; 3,\; 2010\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}April\; 3,\; 2010\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}May\; 3,\; 2010\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}June\; 3,\; 2010\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}July\; 3,\; 2010\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}August\; 3,\; 2010\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}September\; 3,\; 2010\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}October\; 3,\; 2010\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}November\; 3,\; 2010\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}December\; 3,\; 2010\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}January\; 3,\; 2011\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}February\; 3,\; 2011\text{'}}\,\mathrm{3.835616438\; on\; \text{'}March\; 3,\; 2011\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}April\; 3,\; 2011\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}May\; 3,\; 2011\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}June\; 3,\; 2011\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}July\; 3,\; 2011\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}August\; 3,\; 2011\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}September\; 3,\; 2011\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}October\; 3,\; 2011\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}November\; 3,\; 2011\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}December\; 3,\; 2011\text{'}}\,\mathrm{4.245826783\; on\; \text{'}January\; 3,\; 2012\text{'}}\,\mathrm{4.234972678\; on\; \text{'}February\; 3,\; 2012\text{'}}\,\mathrm{3.961748634\; on\; \text{'}March\; 3,\; 2012\text{'}}\,\mathrm{4.234972678\; on\; \text{'}April\; 3,\; 2012\text{'}}\,\mathrm{4.098360656\; on\; \text{'}May\; 3,\; 2012\text{'}}\,\mathrm{4.234972678\; on\; \text{'}June\; 3,\; 2012\text{'}}\,\mathrm{4.098360656\; on\; \text{'}July\; 3,\; 2012\text{'}}\,\mathrm{4.234972678\; on\; \text{'}August\; 3,\; 2012\text{'}}\,\mathrm{4.234972678\; on\; \text{'}September\; 3,\; 2012\text{'}}\,\mathrm{4.098360656\; on\; \text{'}October\; 3,\; 2012\text{'}}\,\mathrm{4.234972678\; on\; \text{'}November\; 3,\; 2012\text{'}}\,\mathrm{4.098360656\; on\; \text{'}December\; 3,\; 2012\text{'}}\,\mathrm{4.235721237\; on\; \text{'}January\; 3,\; 2013\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}February\; 3,\; 2013\text{'}}\,\mathrm{3.835616438\; on\; \text{'}March\; 3,\; 2013\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}April\; 3,\; 2013\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}May\; 3,\; 2013\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}June\; 3,\; 2013\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}July\; 3,\; 2013\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}August\; 3,\; 2013\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}September\; 3,\; 2013\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}October\; 3,\; 2013\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}November\; 3,\; 2013\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}December\; 3,\; 2013\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}January\; 3,\; 2014\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}February\; 3,\; 2014\text{'}}\,\mathrm{3.835616438\; on\; \text{'}March\; 3,\; 2014\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}April\; 3,\; 2014\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}May\; 3,\; 2014\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}June\; 3,\; 2014\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}July\; 3,\; 2014\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}August\; 3,\; 2014\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}September\; 3,\; 2014\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}October\; 3,\; 2014\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}November\; 3,\; 2014\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}December\; 3,\; 2014\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}January\; 3,\; 2015\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}February\; 3,\; 2015\text{'}}\,\mathrm{3.835616438\; on\; \text{'}March\; 3,\; 2015\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}April\; 3,\; 2015\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}May\; 3,\; 2015\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}June\; 3,\; 2015\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}July\; 3,\; 2015\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}August\; 3,\; 2015\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}September\; 3,\; 2015\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}October\; 3,\; 2015\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}November\; 3,\; 2015\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}December\; 3,\; 2015\text{'}}\,\mathrm{4.245826783\; on\; \text{'}January\; 3,\; 2016\text{'}}\,\mathrm{4.234972678\; on\; \text{'}February\; 3,\; 2016\text{'}}\,\mathrm{3.961748634\; on\; \text{'}March\; 3,\; 2016\text{'}}\,\mathrm{4.234972678\; on\; \text{'}April\; 3,\; 2016\text{'}}\,\mathrm{4.098360656\; on\; \text{'}May\; 3,\; 2016\text{'}}\,\mathrm{4.234972678\; on\; \text{'}June\; 3,\; 2016\text{'}}\,\mathrm{4.098360656\; on\; \text{'}July\; 3,\; 2016\text{'}}\,\mathrm{4.234972678\; on\; \text{'}August\; 3,\; 2016\text{'}}\,\mathrm{4.234972678\; on\; \text{'}September\; 3,\; 2016\text{'}}\,\mathrm{4.098360656\; on\; \text{'}October\; 3,\; 2016\text{'}}\,\mathrm{4.234972678\; on\; \text{'}November\; 3,\; 2016\text{'}}\,\mathrm{4.098360656\; on\; \text{'}December\; 3,\; 2016\text{'}}\,\mathrm{4.235721237\; on\; \text{'}January\; 3,\; 2017\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}February\; 3,\; 2017\text{'}}\,\mathrm{3.835616438\; on\; \text{'}March\; 3,\; 2017\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}April\; 3,\; 2017\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}May\; 3,\; 2017\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}June\; 3,\; 2017\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}July\; 3,\; 2017\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}August\; 3,\; 2017\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}September\; 3,\; 2017\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}October\; 3,\; 2017\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}November\; 3,\; 2017\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}December\; 3,\; 2017\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}January\; 3,\; 2018\text{'}}\right]$

$\mathrm{PayingLeg2}≔\mathrm{CashFlows}\left(\mathrm{Swap2}\,\mathrm{paying}\right)$

$\mathrm{PayingLeg2}≔\left[\mathrm{14.82194787\; on\; \text{'}April\; 3,\; 2010\text{'}}\,\mathrm{14.98694508\; on\; \text{'}July\; 3,\; 2010\text{'}}\,\mathrm{15.15194910\; on\; \text{'}October\; 3,\; 2010\text{'}}\,\mathrm{15.15194910\; on\; \text{'}January\; 3,\; 2011\text{'}}\,\mathrm{14.82194787\; on\; \text{'}April\; 3,\; 2011\text{'}}\,\mathrm{14.98694508\; on\; \text{'}July\; 3,\; 2011\text{'}}\,\mathrm{15.15194910\; on\; \text{'}October\; 3,\; 2011\text{'}}\,\mathrm{15.15127369\; on\; \text{'}January\; 3,\; 2012\text{'}}\,\mathrm{14.94592054\; on\; \text{'}April\; 3,\; 2012\text{'}}\,\mathrm{14.94592054\; on\; \text{'}July\; 3,\; 2012\text{'}}\,\mathrm{15.11047204\; on\; \text{'}October\; 3,\; 2012\text{'}}\,\mathrm{15.11114744\; on\; \text{'}January\; 3,\; 2013\text{'}}\,\mathrm{14.82194787\; on\; \text{'}April\; 3,\; 2013\text{'}}\,\mathrm{14.98694508\; on\; \text{'}July\; 3,\; 2013\text{'}}\,\mathrm{15.15194910\; on\; \text{'}October\; 3,\; 2013\text{'}}\,\mathrm{15.15194910\; on\; \text{'}January\; 3,\; 2014\text{'}}\,\mathrm{14.82194787\; on\; \text{'}April\; 3,\; 2014\text{'}}\,\mathrm{14.98694508\; on\; \text{'}July\; 3,\; 2014\text{'}}\,\mathrm{15.15194910\; on\; \text{'}October\; 3,\; 2014\text{'}}\,\mathrm{15.15194910\; on\; \text{'}January\; 3,\; 2015\text{'}}\right]$

$\mathrm{ReceivingLeg1}≔\mathrm{CashFlows}\left(\mathrm{Swap1}\,\mathrm{receiving}\right)$

$\mathrm{ReceivingLeg1}≔\left[\mathrm{14.82194787\; on\; \text{'}April\; 3,\; 2010\text{'}}\,\mathrm{14.98694508\; on\; \text{'}July\; 3,\; 2010\text{'}}\,\mathrm{15.15194910\; on\; \text{'}October\; 3,\; 2010\text{'}}\,\mathrm{15.15194910\; on\; \text{'}January\; 3,\; 2011\text{'}}\,\mathrm{14.82194787\; on\; \text{'}April\; 3,\; 2011\text{'}}\,\mathrm{14.98694508\; on\; \text{'}July\; 3,\; 2011\text{'}}\,\mathrm{15.15194910\; on\; \text{'}October\; 3,\; 2011\text{'}}\,\mathrm{15.15127369\; on\; \text{'}January\; 3,\; 2012\text{'}}\,\mathrm{14.94592054\; on\; \text{'}April\; 3,\; 2012\text{'}}\,\mathrm{14.94592054\; on\; \text{'}July\; 3,\; 2012\text{'}}\,\mathrm{15.11047204\; on\; \text{'}October\; 3,\; 2012\text{'}}\,\mathrm{15.11114744\; on\; \text{'}January\; 3,\; 2013\text{'}}\,\mathrm{14.82194787\; on\; \text{'}April\; 3,\; 2013\text{'}}\,\mathrm{14.98694508\; on\; \text{'}July\; 3,\; 2013\text{'}}\,\mathrm{15.15194910\; on\; \text{'}October\; 3,\; 2013\text{'}}\,\mathrm{15.15194910\; on\; \text{'}January\; 3,\; 2014\text{'}}\,\mathrm{14.82194787\; on\; \text{'}April\; 3,\; 2014\text{'}}\,\mathrm{14.98694508\; on\; \text{'}July\; 3,\; 2014\text{'}}\,\mathrm{15.15194910\; on\; \text{'}October\; 3,\; 2014\text{'}}\,\mathrm{15.15194910\; on\; \text{'}January\; 3,\; 2015\text{'}}\right]$

$\mathrm{ReceivingLeg2}≔\mathrm{CashFlows}\left(\mathrm{Swap2}\,\mathrm{receiving}\right)$

$\mathrm{ReceivingLeg2}≔\left[\mathrm{4.234972678\; on\; \text{'}February\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{3.961748634\; on\; \text{'}March\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{4.234972678\; on\; \text{'}April\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{4.098360656\; on\; \text{'}May\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{4.234972678\; on\; \text{'}June\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{4.098360656\; on\; \text{'}July\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{4.234972678\; on\; \text{'}August\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{4.234972678\; on\; \text{'}September\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{4.098360656\; on\; \text{'}October\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{4.234972678\; on\; \text{'}November\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{4.098360656\; on\; \text{'}December\; 3,\; 2008\text{'}}\,\mathrm{4.235721237\; on\; \text{'}January\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}February\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{3.835616438\; on\; \text{'}March\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}April\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}May\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}June\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}July\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}August\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}September\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}October\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}November\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}December\; 3,\; 2009\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}January\; 3,\; 2010\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}February\; 3,\; 2010\text{'}}\,\mathrm{3.835616438\; on\; \text{'}March\; 3,\; 2010\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}April\; 3,\; 2010\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}May\; 3,\; 2010\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}June\; 3,\; 2010\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}July\; 3,\; 2010\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}August\; 3,\; 2010\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}September\; 3,\; 2010\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}October\; 3,\; 2010\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}November\; 3,\; 2010\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}December\; 3,\; 2010\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}January\; 3,\; 2011\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}February\; 3,\; 2011\text{'}}\,\mathrm{3.835616438\; on\; \text{'}March\; 3,\; 2011\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}April\; 3,\; 2011\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}May\; 3,\; 2011\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}June\; 3,\; 2011\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}July\; 3,\; 2011\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}August\; 3,\; 2011\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}September\; 3,\; 2011\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}October\; 3,\; 2011\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}November\; 3,\; 2011\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}December\; 3,\; 2011\text{'}}\,\mathrm{4.245826783\; on\; \text{'}January\; 3,\; 2012\text{'}}\,\mathrm{4.234972678\; on\; \text{'}February\; 3,\; 2012\text{'}}\,\mathrm{3.961748634\; on\; \text{'}March\; 3,\; 2012\text{'}}\,\mathrm{4.234972678\; on\; \text{'}April\; 3,\; 2012\text{'}}\,\mathrm{4.098360656\; on\; \text{'}May\; 3,\; 2012\text{'}}\,\mathrm{4.234972678\; on\; \text{'}June\; 3,\; 2012\text{'}}\,\mathrm{4.098360656\; on\; \text{'}July\; 3,\; 2012\text{'}}\,\mathrm{4.234972678\; on\; \text{'}August\; 3,\; 2012\text{'}}\,\mathrm{4.234972678\; on\; \text{'}September\; 3,\; 2012\text{'}}\,\mathrm{4.098360656\; on\; \text{'}October\; 3,\; 2012\text{'}}\,\mathrm{4.234972678\; on\; \text{'}November\; 3,\; 2012\text{'}}\,\mathrm{4.098360656\; on\; \text{'}December\; 3,\; 2012\text{'}}\,\mathrm{4.235721237\; on\; \text{'}January\; 3,\; 2013\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}February\; 3,\; 2013\text{'}}\,\mathrm{3.835616438\; on\; \text{'}March\; 3,\; 2013\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}April\; 3,\; 2013\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}May\; 3,\; 2013\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}June\; 3,\; 2013\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}July\; 3,\; 2013\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}August\; 3,\; 2013\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}September\; 3,\; 2013\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}October\; 3,\; 2013\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}November\; 3,\; 2013\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}December\; 3,\; 2013\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}January\; 3,\; 2014\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}February\; 3,\; 2014\text{'}}\,\mathrm{3.835616438\; on\; \text{'}March\; 3,\; 2014\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}April\; 3,\; 2014\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}May\; 3,\; 2014\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}June\; 3,\; 2014\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}July\; 3,\; 2014\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}August\; 3,\; 2014\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}September\; 3,\; 2014\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}October\; 3,\; 2014\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}November\; 3,\; 2014\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}December\; 3,\; 2014\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}January\; 3,\; 2015\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}February\; 3,\; 2015\text{'}}\,\mathrm{3.835616438\; on\; \text{'}March\; 3,\; 2015\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}April\; 3,\; 2015\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}May\; 3,\; 2015\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}June\; 3,\; 2015\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}July\; 3,\; 2015\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}August\; 3,\; 2015\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}September\; 3,\; 2015\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}October\; 3,\; 2015\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}November\; 3,\; 2015\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}December\; 3,\; 2015\text{'}}\,\mathrm{4.245826783\; on\; \text{'}January\; 3,\; 2016\text{'}}\,\mathrm{4.234972678\; on\; \text{'}February\; 3,\; 2016\text{'}}\,\mathrm{3.961748634\; on\; \text{'}March\; 3,\; 2016\text{'}}\,\mathrm{4.234972678\; on\; \text{'}April\; 3,\; 2016\text{'}}\,\mathrm{4.098360656\; on\; \text{'}May\; 3,\; 2016\text{'}}\,\mathrm{4.234972678\; on\; \text{'}June\; 3,\; 2016\text{'}}\,\mathrm{4.098360656\; on\; \text{'}July\; 3,\; 2016\text{'}}\,\mathrm{4.234972678\; on\; \text{'}August\; 3,\; 2016\text{'}}\,\mathrm{4.234972678\; on\; \text{'}September\; 3,\; 2016\text{'}}\,\mathrm{4.098360656\; on\; \text{'}October\; 3,\; 2016\text{'}}\,\mathrm{4.234972678\; on\; \text{'}November\; 3,\; 2016\text{'}}\,\mathrm{4.098360656\; on\; \text{'}December\; 3,\; 2016\text{'}}\,\mathrm{4.235721237\; on\; \text{'}January\; 3,\; 2017\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}February\; 3,\; 2017\text{'}}\,\mathrm{3.835616438\; on\; \text{'}March\; 3,\; 2017\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}April\; 3,\; 2017\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}May\; 3,\; 2017\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}June\; 3,\; 2017\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}July\; 3,\; 2017\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}August\; 3,\; 2017\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}September\; 3,\; 2017\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}October\; 3,\; 2017\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}November\; 3,\; 2017\text{'}}\,\mathrm{4.109589041\; on\; \text{'}December\; 3,\; 2017\text{'}}\,\mathrm{4.246575342\; on\; \text{'}January\; 3,\; 2018\text{'}}\right]$

$\mathrm{NetPresentValue}\left(\mathrm{Swap1}\,0.05\right)$

$\mathrm{-146.0132438}$

$\mathrm{NetPresentValue}\left(\mathrm{Swap2}\,0.05\right)$

$146.0132438$

The Finance[InterestRateSwap] command was introduced in Maple 15.

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